国债期货价差（国债期货价差套利）

如果国债期货跨期价差被低估怎么办

如果国债期货跨期价差被低估尝试做多跨期价差。国债期货价格走势偏空，宜逢高做空，TF1403理论价92.091元，TF1403的CTD券为130015IB，剩余年限为6.39，ETF方面，国泰ETF净值为97.586元，二级市场价格为97.500元，可在二级市场购入一级市场赎回或卖出，获取此价差。

如何理解国债期货的贴水、升水？

目前国债期货只有中金所的两个品种：五债和十债，即五年期限国债和十年期限国债。所谓国债期货的贴水升水，是相对于同一品种的债券当时市值价格与该品种的期货价格的价差而言的。比如说五年期债券，现时市场价格是95.57元，而今日五债期货（1803）价格为96.51元，那么五债期货就是升水；如果今日五债期货价格为95.02，那么五债期货就是贴水。

国债期货价差为什么要除100

因为国债期货的面值一般为100元，价差缩小0.100。缩小比例就是0.100/100

国债期货的计算问题

你问对人了，我做美国债期货好久了。美国债期货报价很有意思，他不是一百进位的，而是32进位制，也就是1-29 1-31 1-32然后就进位了变成2-00 2-01了，你明白了吗。所以这么一算1-12变0-30自然是12+2=14了。

关于国债期货的两道问题，请大神解释一下。谢谢。

之一题：期货价格=CRD报价/转换因子=95.2906/1.0261=92.867，与这个答案最接近的是B。

第二题：选A、C

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