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置顶缠徒必看！缠论自动画图工具988/包安装，缠论自动画图指标公式

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07月02日

国债期货的基差交易入门,国债基差交易pdf

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本文目录1、国债期货该如何进行基差套利?2、《国债期货》:什么是净基差(BNOC)法?3、国债期货的交易策略4、《国债期货》:什么是国债基差交易?5、《国债期货》:基差交易与套利交易的关系是怎样的?国债期货该如何进行基差套利?1、调整之后期货价格与其现货价格之间的差额。国债的期货现货套利策略，本质上则是对于基差的预期变化进行交易。国债期货交割的时候期现基差是0，因此如果市场上出现负基差，就可以做多基差，如果在后续交易中出现正基差，可以平仓获利，或者持有至交割，获取基差的利润，这是基差交易的基本思路。2、一般来说，基于基差变化的期现套利策略有：(1)买入基差(基差多头)策略，即买入国债现券、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；(2)卖出基差(基差空头)策略，即

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02月18日

国债期货的基差交易入门（国债期货基差交易的风险有）

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国债期货的交易策略跨期套利交易是国债期货套利交易中最常见的，是指交易者利用标的物相同但到期月份不同的期货合约之间价差的变化，买进近期合约，卖出远期合约（或卖出近期合约，买进远期合约），待价格关系恢复正常时，再分别对冲以获利的交易方式。例如，2011年11月，某投资者发现，2012年3月到期的5年期国债期货价格为106元，2012年6月到期的5年期国债期货价格为110元，两者价差为4元。投资者若预测一个月后，3月到期的5年期国债期货合约涨幅会超过6月的5年期国债期货合约，或者前者的跌幅小于后者，那么投资者可以进行跨期套利。国债期货基差是指国债期货和现货之间价格的差异。基差交易者时刻关注期货市场和现货市场间的价差变化，积极寻找低买高卖的套利机会。做多基差，即投资者认为基差会上涨，现券价格的

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