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02月23日

股指期货程序化(股指期货程序化交易)

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伊世顿高频交易获利原理伊世顿通过股指期货高频交易获利的秘密在中金所股指期货新政之前,股指期货成交活跃,交易成本极低,参与交易的投资者一般是以买一或卖一的报价成交,极少存在这两个价位之外的挂单等待委托(另一种极端情况是农业银行的股票,盘口挂单量有时比一天的成交量还要多,都等着赚一两分钱的差价呢)。通过Level2数据分析发现,绝大多数时候,股指期货买一和卖一的挂单量远大于第二档、第三档及其以上价位的挂单量,这为高频交易获利创造了条件。策略工作原理如下(以做多为例):策略实时监控股指期货Level2行情数据,当发现卖一的挂单量远大于卖二及其以上价位的挂单量时,并且价位之间的差距比较大时,以卖五(或更高价位)的价格买入开仓,如下所示:卖53342.003卖43340.007卖33339

12月20日

股指期货程序化(期货交易程序化)

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期货程序化交易好用吗程序化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后,并将交易策略系统化。看好程序化交易。程序化交易有望得到大力发展的几个原因:1.股指期货和ETF的套利交易需要更多的算法支持,因为类似的交易策略都涉及到一篮子股票的交易执行,有效的算法可以很大程度上降低执行风险。2.国内券商对执行算法的服务很少。目前国内的股票市场,机构投资者都是通过券商提供的市场直连通道(DirectMarketAccess)直接下单交易,而券商并没有提供规模化的算法附加服务,未来还有广阔的发展空间。3.其他潜在市场。其他市场比如商品期货、权证等同样实行T+0交割制度,也是程序化交易的潜在市场。事实上,目前已经有不少从事短线交易(趋势跟踪、反转)的投资者开发出各种程序化交易平台和策略

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